BitMEX期货合约如何做到低风险高收益?

众所周知,在BitMEX交易比特币期货,高风险和高收益是成正比的,那么如何做到低风险高收益呢?今天,我们就来聊一聊BitMEX量化及套利的风险回避方法。

BitMEX教学

期货投资的超低风险如何实现?

期货投资被投资者认为是高风险投机行为,这个是不争的事实。但是存在即合理,普通投资者确实有点妖魔化了期货投资。期货投资其实可以用少量的本金,去放大杠杆让资金增加,从而使得投资收益有放大数倍的可能性,当然同时投资失败了也让损失放大了几倍。

举个例子,比如你30000块钱买了1个BTC后,后来btc价格一直跌到20000,你心里不爽,你坚定的认为会涨起来,但是没有本金了,这时候你跟另外一个中介约定好,跟他借钱20000块,如果亏损拿手上的1个BTC做赔偿,这样你就有钱了,你又买入1个币。过段时间果然如你所料涨到50000一个,你卖掉手上的2个币换到10万,还了中介20000,给他一点中介费,你赚了5万,如果不借币,就只能赚到2万。

所以到底是期货和现货投资哪个更好?从上面这个日常常见的例子看,不跟中介借钱就是现货投资,跟中介借就可以理解为杠杆为2倍的期货合约投资。到底怎么做更好,这个没有标准答案。每个人的投资水平不同,每个人的风险承担能力不同,每个人对收益的期待值不同,对这两者的偏好就会有所不同。只有能力、认知等差异导致投资者决定不同的投资或者投机方式。

也许有第三个选项,介于期货和现货之间的投资选择。这也是本篇文章的一个重点。

用现货思维来做期货投资

现在bitmex是支持0-100倍杠杆的期货投资的交易所,bitmex还支持永续合约,okex也即将推出永续合约。永续合约其实严格来说不是期货,它可以让合约永不到期,也就是只要不爆仓,可以一直持仓。我们重点说下0-100倍杠杆。

0-100倍杠杆的设计这个很牛逼了,0-1倍就意味着没有杠杆。就像你有一个10000块钱,在当前比价30000的时候,你投资1000块购买0.033个大饼,就是0.1倍,投资10000块购买0.33个大饼就是1倍,BTC的价格涨跌,用人民币价格计算币是存在亏损和挣钱的,但是币永远在,这其实是一种现货模式。

如果大于1倍,比如两倍杠杆,就存在做空做多价格偏离0.5倍爆仓的风险了,这时候币可能就被强制平仓没有了,除非你追加保证金,不让其爆仓,这就是期货了。所以0-100倍杠杆就变成了一种现货-期货混合的投资机会。这方面的细节对于老投资者应该都明白,对于新手可能还是有点糊涂,建议再去找点资料学习。

所我们如果控制杠杆在0-1倍就永远不用担心爆仓,这是一种现货模式。

如果我们认为时机很好,那可以适当加一点杠杆,加到1.5倍风险也不高,如果离爆仓位置很远,加到2倍,5倍也未尝不可。

所以不要认为期货就是高风险,当你用一种做现货投资的思维去做期货,把杠杆放到最低,然后看准时机一点一点的加一些杠杆,放大自己的本金投入的同时,也放大了潜在收益。

用这种现货思维去做期货,就让风险变得非常可控,同时收益又能适当放大。

期货投资的超低风险的实现

前面一段我们已经介绍了如何用现货思维来做期货,从而降低风险,也大致提到了实现思路。我们再详细介绍一下在bitmex上实际操作如何做。

1.首先把杠杆控制在0-1倍以内,这样玩的是自己的钱,就没有爆仓的风险。比如把资金的一半,也就是0.5倍杠杆的资金分成10份,每次就是0.05倍杠杆。这样就有二十次投资机会,也就有二十次将机会将投资变成正向收益,而且不爆仓。

2.如果二十次小的补仓还是不行,那就加到1倍杠杆,这时依然没有风险。

3.经过一次补仓,本金都投进去了,还没有盈利,这时候就考验能力和人性了。有能力的可以适当操作,抓住时机加杠杆,判断正确则盈利了解。但是对于多数人而言,是不具备这个投资能力去判断大盘走势的,这也是为什么人们都认为期货难得原因,加了杠杆预测错了方向,那就玩完了。即使懂也容易判断失误的,如何做到不预测涨跌呢?请看第5点。

4.如何不预测涨跌呢?行情多数时候震荡的,即使偶尔遇到暴涨暴跌,会有2000点以上的暴涨暴跌吗,而且是不怎么回头的暴涨暴跌,好像没有,即使去年的大牛市,也都在一定涨幅后有较大回调再上攻的。所以如果能让加仓控制在方向一直做错无法平仓,2000点的差价也不爆仓,就可以基本做到不预测涨跌了。

5.如果按照上面的每次补大仓翻倍加仓,那杠杆就是0.5倍、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍。对应的把加仓的资金放在仓位均价和市价间距超过0,200,300,500,800,1200上。这样可以做到接近3000点以上连续做错方向也不爆仓。

6.不要贪心,不要过于想着复利投资,投资是为了赚钱,设置一定周期将盈利套现,去做点别的投资,不要把鸡蛋放在一个篮子里。

期货投资的补仓间距和爆仓表

笔者在自己的期货量化程序里,已经按照上面的思路做了自动补仓处理,把这张爆仓表贡献出来。(爆仓价格计算是一个网友给我的方法,我测试与bitmex官方的计算器的结果有一两百美元的误差,bitmex没有提供完整的算法,而且很复杂,我用的是一个简化的方法)

假设在Bitmex上投资1个BTC,全仓模式操作,在BTC市价4100美金开始做空,4次加仓的爆仓表:

BitMEX

假设在6000美元市价开始做空的加仓爆仓表:

BitMEX

假设在8000美元市价开始做空的加仓爆仓表:

BitMEX

假设在1000美元市价开始做空的加仓爆仓表:

BitMEX

做多一样的道理哈。很神奇地发现,BTC价格越高,做空的补仓等待解套的机会越多,因此越来越安全。

如何实现相对较高的收益

收益和风险成正比的,我故去的投资实践,让我深信这点,也让我变得更加保守。如果选择追求佛系,那就不要贪念高收益,能做到稳定收益就很好了。

用现货模式去做期货,相比现货增加了一定的爆仓风险,但也增加了放大收益的机会。在期货里,可以让你感觉有资金的一百倍的存在,所以第一次加仓就敢拿一半资金去投资,后面通过杠杆等待解套的方式也增加了投入资金来换取高收益。

在BitMEX上增加收益的方式有以下三种:

1.挣取负续费。目前挂单是有挂单负手续费返还的,因此尽量使用挂单,必要时才使用吃单。

2.争取持仓费。bitmex永续合约,做多做空双方,有一方会支付给另一方持仓费,所以可以考虑更多争取持仓费,目前我的调研是做空争取持仓费的机会高。

3.在剧烈震荡行情,方向做对,确定可以有大的盈利机会的时候,可以适当增加盈利平仓间距。

4.在窄幅震荡行情中,适当增加头寸,让手续费,持仓费,盈利平仓的量增加从而扩大收益。

BitMEX手续费优惠

如果你有兴趣加入bitmex进行交易,使用以下推荐连结加以注册可以使你在交易时不论开仓或平仓都将能获得10%的手续费折扣!

 

BitMEX官网(10%手续费优惠) https://www.bitmex.com
分享到: